Contratos pressionados por tensões geopolíticas e cadeias de suprimento sujeitas a choques em cascata levam empresas a buscar formas de antecipar risco em vez de apenas registrá-lo depois

Cadeias de suprimento sujeitas a choques em cascata, contratos com taxas contábeis pressionadas por tensões geopolíticas e posições de tesouraria expostas a ativos voláteis. Esse é o cenário descrito por especialistas em gestão de risco corporativo como o pano de fundo que tem levado empresas de diferentes setores a repensar a forma como monitoram sua exposição financeira, especialmente em cadeias produtivas que dependem de logística, insumos e mercados internacionais.

Para Fernando Negrini, CEO da Grand Thera Technologies, deeptech que desenvolve sistemas de decisão para operações de alto risco, o apetite por esse tipo de solução cresce na mesma velocidade em que cresce a instabilidade dos mercados. “A operação ao redor de uma planta industrial moderna e de grande porte pode chegar a produzir mais de um terabyte de dados a cada poucas horas. O problema não é volume, é o que se faz com ele antes que o risco vire prejuízo”, afirma o executivo.

O diagnóstico da empresa é que o modelo tradicional de relatório, que organiza o passado em dashboards elegantes, chegou ao limite para decisões que envolvem exposição a choques de mercado e cadeias de suprimento. O limite, segundo a companhia, não é de visualização, é de calendário: o conselho costuma ver o número consolidado quando o trimestre já fechou, tempo depois de o risco ter se formado na operação.

A resposta da Grand Thera a esse cenário é uma estrutura de três camadas. A primeira consolida dados operacionais fragmentados, normalmente espalhados entre sistemas que não conversam entre si, em um ambiente tratado e auditável. A segunda é formada por algoritmos autônomos que monitoram métricas de risco em tempo real e agem sobre elas dentro de limites definidos, usando métodos quantitativos em vez de modelos de linguagem generativa. A terceira orquestra a ação conjunta dessas duas camadas.

Na prática, isso significa monitorar sinais de ruptura em cadeias de suprimento, variações cambiais ou exposição a ativos voláteis no momento em que eles começam a se formar, antes que apareçam consolidados no fechamento contábil.

Segundo Negrini, a lógica por trás desse tipo de sistema não é entregar precisão decimal em uma projeção financeira. “O decisor não está comprando o número na vírgula de uma projeção financeira. A controladoria fecha o número exato depois. O que ele está comprando é tempo de ação, o timing entre o sinal de risco e a possibilidade de resposta, antes que o sinal se materialize em impacto financeiro. Essa é a parte mais sensível”, conclui o executivo.

Para regiões com forte presença de cadeias produtivas ligadas a agronegócio e logística, como o Centro-Oeste, a discussão sobre antecipação de risco em cadeias de suprimento tende a ganhar espaço à medida que empresas de diferentes portes buscam reduzir a exposição a choques que hoje só aparecem no radar depois que já causaram impacto financeiro.